Цель бэктеста — получить честную картину того, чего ожидать бэктестинг от стратегии на настоящем рынке, чтобы торговать уверенно и осознанно. Проще говоря, это способ проверить торговую стратегию на истории и понять, как она могла бы сработать в реальных рыночных условиях. Вместо догадок вы получаете конкретные цифры — работает стратегия или нет.
Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно. Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов. Если трейдер хочет проанализировать несколько торговых инструментов, это нужно делать по очереди. Однако, как и любой бэктест, он не учитывает всех нюансов реального рынка — таких как задержки исполнения, проскальзывания или внезапные изменения ликвидности.
- В этой ситуации трейдер вводит дополнительные параметры, чтобы постоянно выигрывать в сделках, пока результаты его стратегии не достигнут желаемого уровня.
- Узнать больше о получении высококачественных исторических данных для точного бэктестинга с MetaTrader 4 можно из нашей специальной инструкции по историческим данным MetaTrader.
- Интуитивно понятный интерфейс, мощный бэктест-движок и поддержка большинства стратегий (кроме LOOP) делают платформу удобной как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров.
- Бэктестирование – это процесс тестирования торговой стратегии на исторических рыночных данных для оценки ее потенциальной эффективности.
- 20% прибыли при просадке 5% — это сильно лучше, чем те же 20% при падении в 30%.
Это может показаться привлекательным для неопытного трейдера, но в подавляющем большинстве случаев этот торговые системы используют мартингейл. В конечном итоге ваши потери будут многократно превышать любую череду прибыльных сделок, которые сгенерирует данная система. Бэктестинг позволяет трейдерам получить практическое представление о том, как их стратегии могут работать на реальных рынках, учитывая исторические рыночные условия. Это дает возможность оптимизировать стратегии без риска для капитала, позволяя трейдерам обрести уверенность в своих стратегиях до того, как они начнут применять их на реальных рынках.
При проведении бэктеста трейдер обычно учитывает факторы, такие как торговые комиссии, спреды и ликвидность рынка, чтобы получить более точную оценку прибыльности стратегии. Однако, необходимо помнить, что результаты бэктеста могут существенно отличаться от результатов реальной торговли. Это связано с различными факторами, влияющими на рынки, такими как ликвидность и спреды.
Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены. Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования. Лучше всего, если у вас есть данные за пять или десять лет, особенно если вы хотите проверить ежедневную или еженедельную стратегию. Если вы пытаетесь найти внутридневную стратегию, лучше будет использовать данные за пару лет для проверки ваших идей. Независимо от того, как вы решите протестировать свои стратегии, сам процесс поможет вам проанализировать возникающие ситуации на рынке и несомненно предоставит вам определенное торговое преимущество.
Когда использовать деморежим
Делайте это в течение нескольких недель или месяцев и убедитесь, что тестируемая система генерирует ожидаемую прибыль, прежде чем пытаться использовать реальный капитал в своей торговле. Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования. Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Идеальный бэктест выбирает выборочные данные за соответствующий период времени с длительностью, которая отражает различные рыночные условия.
Как протестировать стратегию
Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Бэктестирование – это процесс тестирования торговой стратегии на исторических рыночных данных для оценки ее потенциальной эффективности. Это очень важно, поскольку помогает проверить стратегию, минимизировать риски и улучшить процесс принятия решений без риска для реальных денег. Сначала определяется торговая стратегия, включая точки входа и выхода, правила управления рисками и другие соответствующие параметры. Затем собираются исторические данные, которые могут включать движение цен, объем и другие рыночные показатели.
Как оценить результаты бэктестинга?
- Backtesting — это незаменимый процесс в области статистики, анализа данных и науки о данных, позволяющий трейдерам и аналитикам оценивать эффективность своих стратегий с использованием исторических данных.
- Существуют различные программы и роботы, которые могут помочь вам в автоматизации трейдинга на основе разработанной стратегии.
- Однако, прежде чем применять какую-либо стратегию на реальном счете, необходимо протестировать ее эффективность.
- Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно.
Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить жизнеспособность вашей торговой идеи. Вы можете просмотреть исторические данные, чтобы увидеть, будут ли ваши идеи работать. В целом, бэктестирование является неотъемлемой частью успешной торговли и должно использоваться как можно чаще при разработке новых или совершенствовании существующих стратегий. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии.
В процессе бэктеста трейдер воссоздает историческую торговлю на основе конкретных правил и условий, заданных стратегией. Таким образом, можно оценить, какая бы прибыль получилась, если стратегия была применена в прошлом. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т.
При проведении бэктестинга для оценки эффективности стратегии необходимы несколько показателей производительности. К другим важным показателям могут относиться общий доход, соотношение выигрышей и проигрышей и средняя продолжительность торговли. Эти показатели дают полное представление об эффективности стратегии и помогают сравнивать различные подходы.
В этой ситуации трейдер вводит дополнительные параметры, чтобы постоянно выигрывать в сделках, пока результаты его стратегии не достигнут желаемого уровня. По сути, вы “латаете трещины” в системе, “рисуя” искусственный результат. Однако это не более чем самообман, и всё, что он может дать вам в реальной торговле, — это непредвиденно плохой результат. Вы также должны потратить время на тестирование своей стратегии с использованием демо-счета, а не реального депозита.
Бэктестинг означает тестирование торговой стратегии или торгового советника на исторических данных. MetaTrader 4 предоставляет очень простой и быстрый способ проделать это автоматически с помощью тестера стратегий. Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете. Обязательно используйте также качественные исторические данные, или ваши результаты не будут надежными. Backtesting служит фундаментальным инструментом для трейдеров и специалистов по данным, предоставляя информацию о потенциальной прибыльности стратегии до ее развертывания на реальных рынках.
Плейбук прибыли
Большинство платформ или поставщиков данных предлагают такую возможность. TradingView и MetaTrader – отличные варианты для доступа к историческим данным. Ручное бэктестирование подразумевает проверку исторических графиков и применение вашей стратегии вручную.
Опять же, такое может быть и в живом трейдинге, но на бэктесте не всегда хочется пропускать подобные стратегии дальше. Бывает, что кривая капитала на бэктесте сильно не проседает в денежном эквиваленте, но стратегия стагнирует по времени. Если бы мы выбирали стратегию только по признаку доходности, тогда первая стратегия победила бы. Вот только вторая стратегия лучше адаптирована и оптимизирована под рыночные условия — ее кривая значительно плавнее, хоть и доходность ниже на 11%. Разумные инвесторы точно не выберут первый вариант в попытке заработать дополнительные 11%.
Шпаргалка по историческим тестированиям есть в нашем Telegram 📊
После того как вы отладили свою стратегию, протестируйте ее на демо-счете, чтобы увидеть, как она работает в условиях реального времени. Выявление сильных и слабых сторонАнализируя такие показатели эффективности, как процент побед и соотношение риска и вознаграждения, вы сможете усовершенствовать свой подход. Так как рынки имеют значительную долю неопределенности, мы не знаем, что на них будет происходить завтра. Для полного же цикла стратегию необходимо пропускать еще и через форвард-тест. Тестирование торговых систем на истории является важной частью работы успешного трейдера.
На практике алготрейдинга вы можете пользоваться нашими готовыми Excel-макросами для бэктестов. Эти инструменты сохранят десятки часов подготовительных работ при тестировании торговых стратегий. Тестирования торговых стратегий на исторических данных содержат некоторые скрытые критерии, о которых поговорим дальше. Первый фактор — погрешность оптимизации (также известная как подгонка кривых).
Существуют готовые программы для тестирования стратегий, а также онлайн-бэктест. Однако нужно учесть, что они в основном платные, поэтому эти расходы тоже лучше заложить в прибыль. Bitsgap помогает криптотрейдерам зарабатывать больше 24/7 с помощью торговых ботов. Чем больше людей переходит на автоматизированный криптотрейдинг, тем важнее иметь под рукой простой и мощный инструмент для бэктестинга. Доказывает, что стратегия не «приклеена» к одному набору данных и может адаптироваться к изменениям рынка. Чтобы узнать больше об интерпретации показателей бэктестинга, ознакомьтесь с этим руководством от Babypips.